近日，上市公司文峰股份公告，因踩雷知名私募守樸資產(chǎn)旗下的債券基金，不僅半年時間凈值虧損近九成，而且公司在這期間竟絲毫未察覺。最終公司因違反了《上市公司信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，收到江蘇證監(jiān)局警示函。

公告顯示，2021年10月，文峰股份披露公司全資子公司南通文峰大世界電子商務(wù)有限公司以自有資金2億元認(rèn)購“守樸行業(yè)優(yōu)選1號私募證券投資基金”（以下簡稱守樸基金）。公司認(rèn)購守樸基金時該基金單位凈值為0.9821元。2022年4月，守樸基金單位凈值跌至0.1319元，上述虧損超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%。公司怠于履行投后管理權(quán)利及義務(wù)，未及時發(fā)現(xiàn)上述投資虧損事項(xiàng)，遲至2022年7月15日才在臨時公告中對上述投資虧損情況予以披露。

8月22日，江蘇證監(jiān)局認(rèn)定，黃明軒作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼投資主管部門的負(fù)責(zé)人，何蘭紅作為公司董事會秘書，未忠實(shí)、勤勉履行職責(zé)，未保證公司上述臨時信息披露的及時性，違反了相關(guān)規(guī)定，決定對二人采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

(資料圖)

對此，新華財(cái)經(jīng)以投資者身份從上市公司處了解到，上述事件主要因?yàn)樨?fù)責(zé)的相關(guān)財(cái)務(wù)人員并沒有定期查看產(chǎn)品凈值更新，一直到需要做定期報(bào)告的時候才發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)巨大虧損。

據(jù)悉，文峰股份控股股東已出具相關(guān)承諾函，對本次認(rèn)購守樸基金份額產(chǎn)生的虧損承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)。

究竟發(fā)生了什么事，竟造成一款私募產(chǎn)品凈值虧損超過86%？

從此前披露的細(xì)節(jié)來看，主要是守樸行業(yè)優(yōu)選1號私募證券投資基金的持倉標(biāo)的高度集中于“當(dāng)代系”發(fā)行的“17當(dāng)代01”“21當(dāng)代02”等債券，而“當(dāng)代系”在2022年4月發(fā)生本息違約，此后全面暴雷。

此前的公告中，文峰股份曾解釋，守樸基金產(chǎn)品類型為私募證券投資基金產(chǎn)品，基金合同未約定基金管理人應(yīng)當(dāng)向基金投資者披露基金的持倉資產(chǎn)具體信息。同時，相關(guān)法律法規(guī)未規(guī)定基金管理人應(yīng)當(dāng)定期向投資者披露基金產(chǎn)品的最終持倉情況，按照行業(yè)慣例，基金管理人也不會以口頭或書面方式向投資者披露基金產(chǎn)品的具體持倉情況。

不過，新華財(cái)經(jīng)從行業(yè)內(nèi)一家主要從事債券投資的私募處了解到，對于大客戶是可以提供持倉進(jìn)行參考的，為了防止類似風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，今年5月實(shí)施的私募新規(guī)對債券持倉集中度進(jìn)行了限制。

事實(shí)上，守樸資產(chǎn)并非名不見經(jīng)傳的小私募，截至3月下旬公司管理規(guī)模在20億-50億元之間，以債券投資為特色業(yè)務(wù)，在業(yè)內(nèi)有一定知名度，其總經(jīng)理翟建業(yè)曾任興業(yè)銀行資金營運(yùn)中心債券投資主管、浙商基金固定收益部總經(jīng)理。根據(jù)個人介紹，其所在團(tuán)隊(duì)曾管理3000億元銀行自營資金、個人單獨(dú)管理400億元債券賬戶，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)管理近百億公募基金產(chǎn)品和專戶產(chǎn)品。此外，在守樸資產(chǎn)的管理團(tuán)隊(duì)中，還出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家房四海的身影。

新華財(cái)經(jīng)注意到，讓文峰股份“踩雷”的守樸行業(yè)優(yōu)選1號私募證券投資基金，基金經(jīng)理正是翟建業(yè)。守樸資產(chǎn)在私募排排網(wǎng)等渠道定期披露凈值的產(chǎn)品均走勢良好、收益可觀，但從本次報(bào)道中的案例來看，和很多私募類似，其未公開披露業(yè)績的產(chǎn)品實(shí)則“暗流涌動”。

對于產(chǎn)品定位、風(fēng)控措施、產(chǎn)品高度集中風(fēng)險(xiǎn)等問題，新華財(cái)經(jīng)向守樸資產(chǎn)方面發(fā)函采訪，截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。