怎么判斷是否存在套利機(jī)會?

判斷市場上的套利機(jī)會由三種操作方法

1.同一資產(chǎn)在不同市場的價(jià)格不同;

2.比如類似農(nóng)產(chǎn)品期貨：軟麥和硬麥;原材料和成品價(jià)格不同。

3.對于企業(yè)未來市場價(jià)格已知的資產(chǎn)，當(dāng)前產(chǎn)品價(jià)格與按無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)的價(jià)格水平相差太大。例如，農(nóng)產(chǎn)品還需要考慮存儲成本。

所以，投資者可以通過上述三種來判斷。只要能夠滿足以下三個(gè)重要條件中的一個(gè)或多個(gè)，就有套利活動(dòng)機(jī)會，投資者要謹(jǐn)慎。有利潤就有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。套利的風(fēng)險(xiǎn)管理雖然發(fā)展相對成本較低，但總有風(fēng)險(xiǎn)，成功的投資主要來自對風(fēng)險(xiǎn)的理解和把握。能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確的判斷可以幫助投資者做出正確的決策。

套利的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

常見的風(fēng)險(xiǎn)分析如下：

(1)傳播錯(cuò)誤的方向。如果套利機(jī)會價(jià)差的不利影響操作系統(tǒng)造成的損失是200點(diǎn)，那么向有利發(fā)展方向以及運(yùn)行的價(jià)差的可能導(dǎo)致利潤是400點(diǎn)。這樣的操作套利機(jī)會應(yīng)該積極把握。因此，止損應(yīng)設(shè)置在操作中并嚴(yán)格執(zhí)行。

(2)交割進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)。主要是指定期通過套利時(shí)是否我們可以直接生成倉單的風(fēng)險(xiǎn)，以及存在跨期套利的倉單可能被取消復(fù)檢的風(fēng)險(xiǎn)。所以投資者在操作的時(shí)候應(yīng)該注意，要進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)算，來降低風(fēng)險(xiǎn)。

(3)極端主義市場的風(fēng)險(xiǎn)。在極端的市場條件下，如果大幅度的下跌或者上升，那么交易所可能面臨被迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。但是隨著我國期貨市場的逐漸完善，套利保值可以在一定程度上規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)，來保護(hù)我們的利益。